53歳限界プログラマの憂鬱

SU/CAR-ST-APplication-cellsから派生したプログラマのブログ

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SU/CAR-ST-APplication-cellsの安倍野ミックスと申します
来訪ありがとうございます
シストレツールを自作してます

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二人零和有限確定完全情報ゲームじゃないゲームのプログラム

二人零和有限確定完全情報ゲーム - Wikipedia

ってありますよね

将棋もその一つ、チェスもそう

Bonanza - Wikipedia

もう10年も前になるけど

保木さんて人が開発した将棋プログラムがちょっとしたブレークスルーをおこした

面白いと思ったのは

「(保木さんが)作成当時は将棋についてはほとんど知らないことも話題となった」ってくだり、、、

もちろん、私の能力ではボナンザを真似たトレード・システムは簡単に開発できたりはしないけど

「株トレーダーとしては素人(ノウハウはあまり知らない)でも、データから評価関数みたいなものを勝手に作り上げることはできるんじゃないか?」と

もっとも株トレードをゲームと考えることはできるけど、当然、

「二人零和有限確定完全情報ゲーム」ではないわけですが、、、

でもボナンザメソッドって、「二人零和有限確定完全情報ゲーム」でなくても結構有効なんじゃないかと思ったんだけど、、、、

しかし、いろいろ調べるとトレード・システムでは「ボナンザメソッド」みたいな手法はカーブフィッティングと呼ばれうまくいかないシステムになるような感じ、、、

なにせ、市場には地合なるものがあり、しょっちゅう風向きが変わる

たとえれば、

  • しょっちゅうルールが変わるようなゲーム
  • 去年は7七金で以下詰みだったけど
  • 最近の地合だと、玉が横に2マス動けるから
  • 詰みじゃない

みたいなw

(つまりある過去の期間の地合に無理やり合わせた評価関数を作っても、未来の地合では通用しない)

それでも、ちょっとしたメソッド(ほんとにちょっとしたメソッドでエクセルで実施)で作ったルールで

  • バックテストで期待値3%以上の利益を上げる結果が出て それで
  • 4年間運用したら、手持ち資金の範囲でも3000万の利益が出るとのシミュレーション結果!

が出たんですよ、で

  • 実際に2014/8から少額資金で実際に運用したところ
  • 300万の利益が出てるんですよ

supercar.hatenablog.com

でも、この地合が曲者で、今後もうまくいくかどうかわからないんです

なので、投入資金を上げる勇気がなかなかでない。。。

でもなんか面白いと思いませんか?

 

追記)

 実際はこのプログラム以外の他のルール運用で、150万くらい損失があるので、実際の損益は合わせて+150万くらいですけどね