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53歳限界プログラマの憂鬱

SU/CAR-ST-APplication-cellsから派生したプログラマのブログ

本家はこちら↓
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SU/CAR-ST-APplication-cellsの安倍野ミックスと申します
来訪ありがとうございます
シストレツールを自作してます

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コマンドmn() bx() on su/car -r

R言語環境上で解析&検討する」su/car -r  での 基本コマンドの使い方をメモっておく(完全に自分用記事だなこれは、、、m(_ _)m)

(2016/3/21 改定)
bx(p,x指値%,sng損切%,rkk利確%,cnt,op)

箱ひげ図を出力

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(2016/3/21 改定)
mn(p,x指値%,sng損切%,rkk利確%,cnt,op)

平均値をplot

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パラメータは

p:表示するデータフレーム pはルール適用後

x:指値%:正の数で与える 0または省略すると寄成

sng:損切%:正の数で与える 0または省略すると損切なし

rkk:利確%:正の数で与える 0または省略すると利確なし

(2016/3/21改定)
cnt:コントロール 省略すると0

  0:通常(損切優先)

  1:利確優先

  2:当日損切なし&翌日以降損切優先

  3以上:当日損切なし&利確優先

op:オプション 省略すると0

  0:通常(指値時当日は高値を終値で代用する)

  1:強制的に当日高値を有効にする

  2以上:当日は利確しない

こんな感じ

あと、実行すると

> mn(p,3,0,5)
約定率   損切発生  利確発生   翌日不成   翌々日不成
29.7397770  0.0000000  31.2500000  0.8577256  1.2054492

こんな感じでベクトルを返す

なので

>a<-NULL

> for (i in 0:15) {

+ ans <-mn(p,0,i,15)
+ a[i+1]<-ans[5]}
> a
[1] 0.7863281 0.3537703 0.5211276 0.5715498 0.4777952 0.5135675 0.6018006
[8] 0.5429220 0.6950764 0.6208076 0.7104011 0.6701910 0.6602877 0.7179250
[15] 0.6836140 0.6981739
> plot(a)

こんな感じにその場プログラム作成&実行できるw

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※損切なし~15%で損切まで振ってみて期待値をグラフ化

(もっとも厳密にシミュレーションできないせいか、損切なしの方が期待値高いことが多いが)

※ 段々、普通のR使いになっていく感じがするw なるほど便利だね

 (2016/3/21追記 いろいろ弄っている最中なので返りベクトルもちょっと変えているの注意)