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53歳限界プログラマの憂鬱

SU/CAR-ST-APplication-cellsから派生したプログラマのブログ

本家はこちら↓
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SU/CAR-ST-APplication-cellsの安倍野ミックスと申します
来訪ありがとうございます
シストレツールを自作してます

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gr25(q,qt)で25日移動平均乖離率分布を示す〇〇を見る

su/car -r 開発日記

逆張りにおいて25日移動平均乖離率はよく使う

しかし、何%となったらシグナルとなるのは結構難しい

そこで、移動平均乖離率の分布を見たいのだが、実際見たいのはその変動なので変動をグラフに表したい

で、こんな関数を作成(function_00.Rに入れた)

 

gr25 <-function(q,qt=0.1) {
q$h25<-hei25(q)
ans<-tapply(q$h25,q$j,quantile,qt)
plot(rev(ans),type="o")
}

単純なので説明は省略

実際にグラフ化したのが本家の記事

supercar.hatenablog.com

プログラム的にはtapplyの第4引数は第3引数で与える関数の第1引数になるという点がポイント

シストレ的には

  • 結構変動が大きい
  • ある程度パターンは読めそう

って感じで利用価値は高そう

どうすればいいか? まだわからないけどw