53歳限界プログラマの憂鬱

SU/CAR-ST-APplication-cellsから派生したプログラマのブログ

本家はこちら↓
f:id:sucar:20151115183011p:plain

SU/CAR-ST-APplication-cellsの安倍野ミックスと申します
来訪ありがとうございます
シストレツールを自作してます
自分用の記事が多いのであまり役には立たないブログでしたが
2018/10月以降、多少は役立つブログになるかもしれません
と思いましたが、しばらくは自分用記事が多いかも・・・

f:id:sucar:20150414193802p:plain

自作システム詳細目次

現在ある詐欺グループと水面下で戦ってます
しばらくそれに専念します

CSN_1Cという戦略の2008年対策検討

CSN_1Cという戦略

abenomix.hatenablog.com

2008年の暴落に対してDDが大きいので、パラメタ(変数)を弄ってみる

2007/1/5~2011/2/4の1000日データ

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20181124/20181124145019.png

 信用倍率2倍
DD:j=444:1,753,060(11.77%) 資金=14,890,615 損益=8,164,142 (年2,375,708 年利 15.95%)

まず、変数は

Vckc	22
Va1	29
Vzd	5
Vmn	30

 となってる

Vckc 22⇒26

信用倍率2倍
DD:j=433:1,134,334( 7.62%) 資金=14,890,615 損益=7,872,716 (年2,290,905 年利 15.38%)

資金変わらず、年利微減、DD2/3

Vckc 22⇒32(+10)

信用倍率2倍
DD:j=250:801,702( 5.38%) 資金=14,890,455 損益=6,940,180 (年2,019,544 年利 13.56%)

資金変わらず、年利2%マイナス DD1/2

Va1 29⇒33

信用倍率2倍
DD:j=433:861,146( 5.97%) 資金=14,433,230 損益=6,991,587 (年2,034,503 年利 14.10%)

資金微減、年利1%マイナス DD1/2

Vckc 22⇒26 Va1 29⇒31

信用倍率2倍
DD:j=250:739,354( 4.96%) 資金=14,905,980 損益=7,011,526 (年2,040,305 年利 13.69%)

資金微増 年利2%マイナス DD 1/2以下

結論

  • Vckc Va1 を大きくすると
  • 資金はほぼ変わらず
  • 年利2%マイナス程度で
  • DDを1/2以下にまで小さくできた