53歳限界プログラマの憂鬱

SU/CAR-ST-APplication-cellsから派生したプログラマのブログ

本家はこちら↓
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SU/CAR-ST-APplication-cellsの安倍野ミックスと申します
来訪ありがとうございます
シストレツールを自作してます
自分用の記事が多いのであまり役には立たないブログでしたが
2018/10月以降、多少は役立つブログになるかもしれません
と思いましたが、しばらくは自分用記事が多いかも・・・

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自作システム詳細目次

現在ある詐欺グループと水面下で戦ってます
しばらくそれに専念します

CSN_1Cという戦略の2013年対策検討

CSN_1Cという戦略

abenomix.hatenablog.com

2013年の暴落に対しても少しDDが大きいので、パラメタ(変数)を弄ってみる

2009/12/4~2013/12/30の1000日データ

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20181124/20181124144229.png

信用倍率2倍
DD:j=866:736,321( 5.83%) 資金=12,637,529 損益=10,102,361 (年2,939,717 年利 23.26%)

Vckc 22⇒26

信用倍率2倍
DD:j=866:736,321( 5.83%) 資金=12,637,529 損益=10,102,361 (年2,939,717 年利 23.26%)

まったく同じ

Vckc 22⇒32(+10)

信用倍率2倍
DD:j=864:369,270( 2.96%) 資金=12,459,029 損益=9,849,984 (年2,866,277 年利 23.01%)

資金微減、年利微減、DD1/2

Va1 29⇒33(+4)

信用倍率2倍
DD:j=848:536,175( 5.32%) 資金=10,080,764 損益=8,122,972 (年2,363,728 年利 23.45%)

資金20%減、年利微増、DD微減

Vckc 22⇒26 Va1 29⇒31

信用倍率2倍
DD:j=315:601,874( 5.32%) 資金=11,309,914 損益=8,726,029 (年2,539,213 年利 22.45%)

資金10%減、年利1%減、DD微減

結論

  • Vckc Va1 を大きくすると
  • 資金は最大20%減だが
  • 年利1%マイナス程度で
  • DDを1/2以下にまで小さくできた