CSN_1Aという戦略のバックテスト

追記）コロナショックにも対応できてない

更に追記）パラメタ弄ってた

supercar.hatenablog.com

追記終わり）

すみません　ほぼ自分用記事です

CSN_1A　という戦略

	MAIN	000
; -----市場----------------------
	NotT1
; ----------------------
	Var(ckc,22)
	Var(a1,15)
	Var(a2,29)
; ----------------
	IntV(zd,10)
	IntV(mn,30)
; ----------------------
_	CK_CNT=Vckc
	CK_CNT	22
; ---------------------
	DblD	-Va1	d1
	pAd(Dd1)
; ---------------------
	pD(Oku(1),Oku(500000))
; ---------------------
	DblD	-Va2	d2
	sAu(Dd2)
; ---------------------
_	Zday=Nzd
	Zday	10
_	MAXn=Nmn
	MAXn	30
dnl --------------------
	YSN 360000
	RKK 5
	SSN 5

 2014/10/28～2018/11/22の1000日データ

信用倍率2倍
DD:j=200:176,691( 1.74%) 資金=10,162,940 損益=9,035,723 (年2,644,601 年利 26.02%)

DD小さく年利20%以上

2012/11/28～2016/12/30の1000日データ

信用倍率2倍
DD:j=668:604,187( 5.68%) 資金=10,629,865 損益=12,248,285 (年3,584,863 年利 33.72%)

DDがちょっと大きいが年利は30%以上

まあ、DDは耐えられるレベル

2009/12/4～2013/12/30の1000日データ

信用倍率2倍
DD:j=867:474,333( 4.74%) 資金=10,016,245 損益=4,336,824 (年1,269,314 年利 12.67%)

DDは少し大きい（耐えられるレベル）　年利は10%ちょっとで物足りない

それ以前にシグナル少ない

2007/1/5～2011/2/4の1000日データ

信用倍率2倍
DD:j=437:4,949,243(44.43%) 資金=11,139,635 損益=-1,564,451 (年-457,888 年利 -4.11%)

結論

• 2008年の暴落には対応できない
• その後はDDも許容範囲でアベノミクス開始までは運用はできるが
• シグナル少なく年利も低い
• アベノミクス以降はgood

gr125255チェックで2007～2008レベルになったら運用停止して、別の戦略に譲った方がいいかも・・・・