CSN_1Aという戦略のバックテスト
追記)コロナショックにも対応できてない
更に追記)パラメタ弄ってた
追記終わり)
すみません ほぼ自分用記事です
CSN_1A という戦略
MAIN 000 ; -----市場---------------------- NotT1 ; ---------------------- Var(ckc,22) Var(a1,15) Var(a2,29) ; ---------------- IntV(zd,10) IntV(mn,30) ; ---------------------- _ CK_CNT=Vckc CK_CNT 22 ; --------------------- DblD -Va1 d1 pAd(Dd1) ; --------------------- pD(Oku(1),Oku(500000)) ; --------------------- DblD -Va2 d2 sAu(Dd2) ; --------------------- _ Zday=Nzd Zday 10 _ MAXn=Nmn MAXn 30 dnl -------------------- YSN 360000 RKK 5 SSN 5
2014/10/28~2018/11/22の1000日データ
信用倍率2倍
DD:j=200:176,691( 1.74%) 資金=10,162,940 損益=9,035,723 (年2,644,601 年利 26.02%)
DD小さく年利20%以上
2012/11/28~2016/12/30の1000日データ
信用倍率2倍
DD:j=668:604,187( 5.68%) 資金=10,629,865 損益=12,248,285 (年3,584,863 年利 33.72%)
DDがちょっと大きいが年利は30%以上
まあ、DDは耐えられるレベル
2009/12/4~2013/12/30の1000日データ
信用倍率2倍
DD:j=867:474,333( 4.74%) 資金=10,016,245 損益=4,336,824 (年1,269,314 年利 12.67%)
DDは少し大きい(耐えられるレベル) 年利は10%ちょっとで物足りない
それ以前にシグナル少ない
2007/1/5~2011/2/4の1000日データ
信用倍率2倍
DD:j=437:4,949,243(44.43%) 資金=11,139,635 損益=-1,564,451 (年-457,888 年利 -4.11%)
結論
gr125255チェックで2007~2008レベルになったら運用停止して、別の戦略に譲った方がいいかも・・・・