CSN_1Aという戦略の2008年対策検討

CSN_1Aという戦略

abenomix.hatenablog.com

2008年の暴落に全く対応できていないので、パラメタ（変数）を弄ってみる

 2007/1/5～2011/2/4の1000日データ

全くだめ！

変数は

Vckc	22
Va1	15
Va2	29
Vzd	10
Vmn	30

となってる

いろいろやったが割といい結果になったものだけ掲載

Va1 15⇒25（+10）　Va2 29⇒33（+4）

信用倍率2倍
DD:j=249:357,783( 5.50%) 資金=6,509,645
損益=2,528,449 (年740,033 年利 11.37%)

結論

• 年利10%程度だが
• Va1,2を大きくすれば
• 許容DD内で運用可能

 追記）同じパラメタ調整をしてもコロナショックには対応できず

追記終わり）