2019-03-21

systemQ と systemR

自作システム詳細

自作システムはsystemQ と systemR　という２つのシステムを備えています

systemQ

現在はsystemQ2となってて
基本的にC言語で書かれていて
毎日のシグナル出しと
最大1000日でのバックテストグラフを出力できます
戦略はEsgrsdnl という自作DSLで記述できます
msys2上でmingw(64bit)で開発しました

systemQ2でのバックテストグラフ

systemR

現在はsystemR1となってて
C言語で書いた自作コマンド（C言語パート）で事前処理したデータを
R言語環境（R言語パート）で読み込んで処理して
簡易的なバックテストとシグナル出しができます
ただ、systemRで一番活用してるのはgr125255と名付けたグラフです
戦略はR言語で記述します
C言語パートとR言語スクリプトはmsys2上で動かしてますが
C言語コマンドはmingwでコンパイルされており32bitです
この辺は早くmingw(64bit)に移行したいのですが現在動作がおかしいです

systemR1でのバックテストグラフ

gr125255グラフ

systemRでは運用資金を設定したバックテストができないのですが、systemRで出したシグナルをsystemQにimportすることで、資金設定をした形でのバックテスト及びシグナル出しが可能です

とまあこんな感じになってますw

2019-03-21

自作システム詳細目次

自作システム詳細

株の自作システムの詳細について書いていこうと・・・

2019-03-21

株価データcsvフォーマット変換

自作システム詳細

追記）フォーマット変換が複雑になってるので、整理予定

株価データを準備して所定のフォルダに置いて

f:id:sucar:20190321105900p:plain

をクリックすると

tcltk2/scr2.tcl に

.m.m1 add command -label "HenkanDauto" -underline 0 -command {exec bash -c ./henkanDauto &}

と記述されてるので、

henkanDauto

#!/bin/bash
for var in `ls ./henkan/before/D*csv`
do
	year=`echo $var | cut -c 18-19`
	month=`echo $var | cut -c 20-21`
	day=`echo $var | cut -c 22-23`
	stocks=./henkan/stocks/stocks_20${year}-${month}-${day}.csv
	cat $var | awk -f ./awk/henkanD2new.awk > $stocks
	echo mv -f $var ./henkan
	mv -f $var ./henkan
	echo cp $stocks ./stocksnew
	cp $stocks ./stocksnew
done
exit

というshell script が実行され、入手データのフォーマットを変換してくれます

実際に変換を行っているのは

awk/henkanD2new.awk

#!/bin/awk
BEGIN { 
	FS=","
	#print "henkanD2new"
	print "コード,銘柄名,市場,始値,高値,安値,終値,出来高,売買代金,henkanD2new"
 }
# 1,2行目を無視
NR>2 {
	printf("%s-T,",$2)
	printf("dummy,")
	printf("dummy,")
	if ($4==0) {printf(",")}
	else {printf("%s,",$4)}
	if ($5==0) {printf(",")}
	else {printf("%s,",$5)}
	if ($6==0) {printf(",")}
	else {printf("%s,",$6)}
	if ($7==0) {printf(",")}
	else {printf("%s,",$7)}
	printf("%s,",$8)
	printf("%d\n",($4+$7)*$8/2) #売買代金=(始値+終値)*出来高/2で代用
}

END {}

です（ちなみに日本語シフトJIS　LF(UNIX)となってますね）

もし、入手するデータフォーマットが変わったら、このあたりを変更することになります

更にちなみに変換後のcsvデータは　シフトJIS　CRLF　になってます

これで1回目の変換が実行され、前に入手していた新しいタイプのcsvフォーマットに変換されてます

で、あと2回変換が行われることになります

この辺は何とか簡潔にしたいのですが、動いているからまあいいか状態ですw