53歳限界プログラマの憂鬱

SU/CAR-ST-APplication-cellsから派生したプログラマのブログ

本家はこちら↓
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SU/CAR-ST-APplication-cellsの安倍野ミックスと申します
来訪ありがとうございます
シストレツールを自作してます
自分用の記事が多いのであまり役には立たないブログでしたが
2018/10月以降、多少は役立つブログになるかもしれません
と思いましたが、しばらくは自分用記事が多いかも・・・

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自作システム詳細目次

現在ある詐欺グループと水面下で戦ってます
しばらくそれに専念します

signal import の拡張

suQ2/main/main_000.c

double *V[100];
char *imfn;
char *imdir;

char *imdir;を追加して

#ifdef _SG_IMPORT_
	//ここにsignal import処理
	//ck[i][j]==0 だとシグナルになる
	//つまり何もしないとすべてにシグナルが立っている
	imfn=_SG_IMPORT_;
#ifndef _SG_IMP_DIR_
	import(imfn);
#else
	imdir=_SG_IMP_DIR_;
	import2(imfn,imdir);
#endif
#endif

 _SG_IMP_DIR_が定義されていると import2()を呼ぶ

suQ2/main/sub/import.h

int import(char *);
int import2(char *,char *);

suQ2/main/sub/import.c

int import2(char *imfn,char *imdir) {
	int i,j,n;
	char buf[40];
	char impfilename[100];
	char Dt[11];
	int date,jdate;
	uint8_t imCode[8];
	FILE *fp;
	sprintf(impfilename,"./import/%s/signal%s.txt",imdir,imfn);
	for (j=0;j<DtMax;j++){
		for (i=0;i<CodeMax;i++){
			ck[i][j]=-1;
		}
	}
	fp=fopen(impfilename, "rt");
	if (fp) {
		fprintf(stderr,"%s import\n",impfilename);
		j=0;
		while ( fgets(buf,40,fp)!=NULL) { 
			n=check0(buf);
			if (n!=0) {
				sscanf(buf,"%s %s",Dt,imCode);
				date=dt2int(Dt);
				for (;j<DtMax;j++) {
					jdate=dt2int(dt[j]);
					if (date==jdate) break;
				}
				if (j==DtMax) break;
				if (date==jdate){ //念のため
					for (i=0;i<CodeMax;i++) {
						if (strcmp(imCode,code[i])==0) {
							ck[i][j]=0;
							//debug
							//fprintf(stderr,"%s:: %s %d %d\n",code[i],imCord,i,j);
							break;
						}
					}
				}
				
			}
		}
		fclose(fp);
	}
	else fprintf(stderr,"cannot open import%s\n",imfn);
	return 0;
}

 

 import2()を追加

awk/mt_h_2.awk

$1=="_SG_IMP_" || $1=="SG_IMP" {
	printf("#define _SG_IMPORT_ \"%s\"\n",$2)
	if ($3!="") {
		printf("#define _SG_IMP_DIR_ \"%s\"\n",$3)
	}
	}

_SG_IMP_に処理追加

これで

	_SG_IMP_	ALL	subdir

とやるとimportするsub dir を指定できる

 

 

R_NOW_IMP.m4にexportされるrule(9-12)

suR1/rule9.R

 

#暫定1号
#25日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%
s$h25<-hei25(s)
ans<-tapply(s$h25,s$j,quantile,0.001,na.rm=TRUE)
ans0<-hei(ans,10)

q <- subset(s ,
#M525
s5m(sp0m)+5*s25m(sp0m)<(-10) &
#
h25<ans0[j+1]&
##h25< (-20)&
h25< (-20)&
dai>100000000&

TRUE )

#ソートしていないので猿ダーツ
index<-tapply(-q$dai,q$j,order)
ans<-NULL
for (i in 1:length(index)) {
  ans<-c(ans,index[ [i] ])
}
q$ord<-ans
p<-subset(q,ord<=10)
#p<-q
rm(q)
#-5%で指値5日後引け成り売り
kai_k<- 5.0
uri_k<- 6.0

kai<-0
uri<-3
kap<- abs((p$owa0-p$h10j0)/p$h10j0*100.0*0.8)
urp<- abs((p$owa0-p$h10j0)/p$h10j0*100.0*0.8)
   

となってる

無駄な部分もあるが、壊すといけないので整理はせずこのまま

 バックテスト

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最近好調!

 suR1/rule10.R

#暫定2号
#75日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%
s$h75<-hei75(s)
ans<-tapply(s$h75,s$j,quantile,0.001,na.rm=TRUE)
ans0<-hei(ans,10)

q <- subset(s ,
#M575
s5m(sp0m)+5*s75m(sp0m)<(10) &
#
h75<ans0[j+1]&
h75< (-30)&
##h75< (-25)&
dai>100000000&

TRUE )

#ソートしていないので猿ダーツ
index<-tapply(-q$dai,q$j,order)
ans<-NULL
for (i in 1:length(index)) {
  ans<-c(ans,index[ [i] ])
}
q$ord<-ans
p<-subset(q,ord<=10)
#p<-q
rm(q)
#-5%で指値5日後引け成り売り
kai_k<- 5.0
uri_k<- 6.0

kai<-0
uri<-3
kap<- abs((p$owa0-p$h10j0)/p$h10j0*100.0*0.8)
urp<- abs((p$owa0-p$h10j0)/p$h10j0*100.0*0.8)

バックテスト

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これもいい感じ

 suR1/rule11.R

#暫定3号
#125日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%
s$h125<-hei125(s)
ans<-tapply(s$h125,s$j,quantile,0.001,na.rm=TRUE)
ans0<-hei(ans,10)

q <- subset(s ,
#M5125
s5m(sp0m)+5*s125m(sp0m)<(-10) &
#
h125<ans0[j+1]&
##h125< (-25)&
h125< (-30)&
dai>100000000&

TRUE )

#ソートしていないので猿ダーツ
index<-tapply(-q$dai,q$j,order)
ans<-NULL
for (i in 1:length(index)) {
  ans<-c(ans,index[ [i] ])
}
q$ord<-ans
p<-subset(q,ord<=10)
#p<-q
rm(q)
#-5%で指値5日後引け成り売り
kai_k<- 5.0
uri_k<- 6.0

kai<-0
uri<-3
kap<- abs((p$owa0-p$h10j0)/p$h10j0*100.0*0.8)
urp<- abs((p$owa0-p$h10j0)/p$h10j0*100.0*0.8)

バックテスト

f:id:sucar:20190629140024p:plain

これもいい感じ

 suR1/rule12.R

#暫定4号
#15日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%
s$h15<-hei15(s)
ans<-tapply(s$h15,s$j,quantile,0.001,na.rm=TRUE)
ans0<-hei(ans,10)

q <- subset(s ,
#M515
s5m(sp0m)+5*s15m(sp0m)<(-10) &
#
h15<ans0[j+1]&
##h15< (-15)&
h15< (-15)&
dai>100000000&

TRUE )

#ソートしていないので猿ダーツ
index<-tapply(-q$dai,q$j,order)
ans<-NULL
for (i in 1:length(index)) {
  ans<-c(ans,index[ [i] ])
}
q$ord<-ans
p<-subset(q,ord<=10)
#p<-q
rm(q)
#-5%で指値5日後引け成り売り
kai_k<- 5.0
uri_k<- 6.0

kai<-0
uri<-3
kap<- abs((p$owa0-p$h10j0)/p$h10j0*100.0*0.8)
urp<- abs((p$owa0-p$h10j0)/p$h10j0*100.0*0.8)


    

バックテスト

f:id:sucar:20190629140251p:plain

これも好調

 

R_NOW_IMP.m4 2019/6/29現在

R_NOW_IMP.m4 2019/6/29現在

	MAIN	000
; ----------------------
dnl	暫定
_PC_BEGIN
	pAd(-16)
_PC_END
	DblD	CpCnt{0}	c0
	DblD	CpCnt{2}	c2
dnl ?	Dc0>(Dc2+10)
dnl ?	Dc0>24
dnl	?	Dc2<88
dnl	暫定
; ----------------------
	_SG_IMP_	ALL
#	d	Oku(1)	Oku(500)
#	pD(Oku(1),Oku(500))
	pD : 1/ok 500/ok
;	pOWu(99)
	DEF	DAIBUG
	MAXn	30
; ----------------------
	YSN	400000
dnl	RKK	1.5
;2018/9/30
	RKK	8
dnl	SSN	6.5
	SSN	7

整理しておく

	MAIN	000
; ----------------------
	_SG_IMP_	ALL
	pD : 1/ok 500/ok
	DEF	DAIBUG
	MAXn	30
; ----------------------
	YSN	400000
	RKK	8
	SSN	7
   

バックテストグラフ

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ちなみに戦略(ルール)本体は

suR1/R/R07/now.R

にて

(前略)
#####################
source("./rule8.R")
#ordでsortするランダム?
sindex<-order(p$j,p$ord)
p<-p[sindex,]
write.csv(p, "./output/now8.csv", quote=FALSE, row.names=FALSE)
#####################
source("./rule9.R")
#ordでsortするランダム?
sindex<-order(p$j,p$ord)
p<-p[sindex,]
write.csv(p, "./output/now9.csv", quote=FALSE, row.names=FALSE)
#####################
source("./rule10.R")
#ordでsortするランダム?
sindex<-order(p$j,p$ord)
p<-p[sindex,]
write.csv(p, "./output/now10.csv", quote=FALSE, row.names=FALSE)
#####################
source("./rule11.R")
#ordでsortするランダム?
sindex<-order(p$j,p$ord)
p<-p[sindex,]
write.csv(p, "./output/now11.csv", quote=FALSE, row.names=FALSE)
#####################
source("./rule12.R")
#ordでsortするランダム?
sindex<-order(p$j,p$ord)
p<-p[sindex,]
write.csv(p, "./output/now12.csv", quote=FALSE, row.names=FALSE)
#####################
source("./rule13.R")
#ordでsortするランダム?
sindex<-order(p$j,p$ord)
p<-p[sindex,]
write.csv(p, "./output/now13.csv", quote=FALSE, row.names=FALSE)

となっており

suR1/output0

#!/bin/bash
echo cd `dirname $0`
cd `dirname $0`
echo systemR >./output/output_0.csv
echo rule,code,j,date,owa0 .>>./output/output_0.csv
cat ./output/now9.csv | awk -f ./awk/output_0.awk rule=109 >./output/output_tmp.csv
cat ./output/now10.csv | awk -f ./awk/output_0.awk rule=110 >>./output/output_tmp.csv
cat ./output/now11.csv | awk -f ./awk/output_0.awk rule=111 >>./output/output_tmp.csv
cat ./output/now12.csv | awk -f ./awk/output_0.awk rule=112 >>./output/output_tmp.csv
cat ./output/now13.csv | awk -f ./awk/output_0.awk rule=113 >>./output/output_tmp.csv
cat ./output/output_tmp.csv | sort -n -t, -k 2 >> ./output/output_0.csv

#start ./output/output_0.csv

cat ./output/now9.csv | awk -f ./awk/output_0.awk rule=100 >./output/output_tmp.csv
cat ./output/now10.csv | awk -f ./awk/output_0.awk rule=100 >>./output/output_tmp.csv
cat ./output/now11.csv | awk -f ./awk/output_0.awk rule=100 >>./output/output_tmp.csv
cat ./output/now12.csv | awk -f ./awk/output_0.awk rule=100 >>./output/output_tmp.csv
cat ./output/now13.csv | awk -f ./awk/output_0.awk rule=100 >>./output/output_tmp.csv
cat ./output/output_tmp.csv | sort -n -t, -k 2 |uniq -c |sed -e 's/^[ ]*//g' |tr ' ' ','  > ./output/output_buy.csv

#start ./output/output_buy.csv

cat ./output/output_buy.csv | awk 'BEGIN {FS=","} {print $3}'  >./output/chart.txt
cat ./output/chart.txt |  awk -f ./awk/chart.awk >./output/chart.html
start ./output/chart.html

#import test
#cat ./output/now8.csv | awk 'BEGIN { FS="," ; OFS="\t" } NR>1{print $3,$1}' >../suQ2/import/signal8.txt
cat ./output/now9.csv | awk 'BEGIN { FS="," ; OFS="\t" } NR>1{print $3,$1}' >../suQ2/import/signal9.txt
cat ./output/now10.csv | awk 'BEGIN { FS="," ; OFS="\t" } NR>1{print $3,$1}' >../suQ2/import/signal10.txt
cat ./output/now11.csv | awk 'BEGIN { FS="," ; OFS="\t" } NR>1{print $3,$1}' >../suQ2/import/signal11.txt
cat ./output/now12.csv | awk 'BEGIN { FS="," ; OFS="\t" } NR>1{print $3,$1}' >../suQ2/import/signal12.txt
#cat ./output/now13.csv | awk 'BEGIN { FS="," ; OFS="\t" } NR>1{print $3,$1}' >../suQ2/import/signal13.txt
rm ../suQ2/import/signalALL.txt cat ../suQ2/import/signal* | sort -r | uniq >../suQ2/import/signalALL.txt

と なっているのでrule9,10,11,12が運用されて状態

 結構ややこしい

広大なインターネットの中に「あるブログを見つけたら4桁万円あげますよ」というサイトがあることに気づきました

さて、2019/4/7 午前0時です

広大なインターネットの中に

あるブログを見つけたら4桁万円*1あげますよ

というサイトがあることに気づきました

ただ、向こうが気づくと消されてしまうかもしれません

なので、こそっとここで告知していきます

ちょっとづつヒントを出していきますので、探してね♪

 

ヒント

  1. そのブログは****って名乗ってたけど
  2. 今は自己紹介が消されているよ(2019/4/6現在)
    2019/6現在「かぶ」と名乗っています
  3. そのブログはある情報商材で株トレードにて大儲けしてるよ
  4. そのブログにはその情報商材屋へのリンクがあるよ
  5. 嘘くさいけど、一応、そのブログの内容は本当だとしてみるよ
  6. ブログのリンクからその情報商材屋のサイトに行ってみよう
  7. 嘘くさいけど何かを報告すると4桁万円*2あげるよ、って書いてあるよ
  8. ブログに戻って過去記事を確認してみると・・・・
  9. わかったかな? わかったら早速・・・

今日はここまでにするよ

探すの大変だけど、今後ヒントはどんどん追加してくよ

次は、google検索のヒントも出していくつもりだよ

(疲れたので止めます)

ただ、向こうもいろいろ書き換えてるから早く気づいてね

早いものがちだよ

情報拡散希望だよ

 ※詐欺師に約束守らせ大金を請求しましょう

※騙された人もこれで逆襲可能です

 次のヒントへのリンク

 http://supercar.hatenablog.com/archive/category/%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3

*1:4万円じゃないですよ 1000~9999万円のどれか

*2:4万円じゃないですよ 1000~9999万円のどれか

2019/4/7午前0時に楽しいミッションが発動します

2019/4/7午前0時に楽しいミッションが発動します

abenomix.hatenablog.com

流石に一気には無理で、徐々になりますが・・・

要は詐欺師を論破して、約束は守ってもらいましょう

というミッションです

さあ、今のうちにスクショして準備しておきましょう!

向こうが気づいて書き換えてもよいように・・・

 

現在ある詐欺グループと水面下で戦っております

現在ある詐欺グループと水面下で戦っております

本家ブログ 特にカテゴリ「怪しいブログ」を中心に見てもらうとわかると思うのですが・・・・

そのためこのブログもその戦いのために記事書きます

敵はGANTZぬらりひょんのように、叩いても叩いても名前やアドレスを変え再生を繰り返します

非常に厄介ですが、ちょっと面白いこと考えました

うまくいくかはあなた次第です

このミッションは4/7午前0時に発動します

本家ブログはこちら

http://supercar.hatenablog.com/

 

systemQ と systemR

自作システムはsystemQ と systemR という2つのシステムを備えています

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20190302/20190302071844.png

systemQ

  • 現在はsystemQ2となってて
  • 基本的にC言語で書かれていて
  • 毎日のシグナル出しと
  • 最大1000日でのバックテストグラフを出力できます
  • 戦略はEsgrsdnl という自作DSLで記述できます
  • msys2上でmingw(64bit)で開発しました

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20190316/20190316195419.png

systemQ2でのバックテストグラフ

 

systemR

  • 現在はsystemuR1となってて
  • C言語で書いた自作コマンド(C言語パート)で事前処理したデータを
  • R言語環境(R言語パート)で読み込んで処理して
  • 簡易的なバックテストとシグナル出しができます
  • ただ、systemRで一番活用してるのはgr125255と名付けたグラフです
  • 戦略はR言語で記述します
  • C言語パートとR言語スクリプトはmsys2上で動かしてますが
  • C言語コマンドはmingwコンパイルされており32bitです
  • この辺は早くmingw(64bit)に移行したいのですが現在動作がおかしいです

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20190303/20190303105025.png

systemR1でのバックテストグラフ

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/sucar/20190320/20190320192920.png

gr125255グラフ

 

systemRでは運用資金を設定したバックテストができないのですが、systemRで出したシグナルをsystemQにimportすることで、資金設定をした形でのバックテスト及びシグナル出しが可能です

 

とまあこんな感じになってますw