53歳限界プログラマの憂鬱

SU/CAR-ST-APplication-cellsから派生したプログラマのブログ

本家はこちら↓
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SU/CAR-ST-APplication-cellsの安倍野ミックスと申します
来訪ありがとうございます
シストレツールを自作してます
自分用の記事が多いのであまり役には立たないブログでしたが
2018/10月以降、多少は役立つブログになるかもしれません
と思いましたが、しばらくは自分用記事が多いかも・・・

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自作システム詳細目次

systemQ と systemR

自作システムはsystemQ と systemR という2つのシステムを備えています

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systemQ

  • 現在はsystemQ2となってて
  • 基本的にC言語で書かれていて
  • 毎日のシグナル出しと
  • 最大1000日でのバックテストグラフを出力できます
  • 戦略はEsgrsdnl という自作DSLで記述できます
  • msys2上でmingw(64bit)で開発しました

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systemQ2でのバックテストグラフ

 

systemR

  • 現在はsystemuR1となってて
  • C言語で書いた自作コマンド(C言語パート)で事前処理したデータを
  • R言語環境(R言語パート)で読み込んで処理して
  • 簡易的なバックテストとシグナル出しができます
  • ただ、systemRで一番活用してるのはgr125255と名付けたグラフです
  • 戦略はR言語で記述します
  • C言語パートとR言語スクリプトはmsys2上で動かしてますが
  • C言語コマンドはmingwコンパイルされており32bitです
  • この辺は早くmingw(64bit)に移行したいのですが現在動作がおかしいです

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systemR1でのバックテストグラフ

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gr125255グラフ

 

systemRでは運用資金を設定したバックテストができないのですが、systemRで出したシグナルをsystemQにimportすることで、資金設定をした形でのバックテスト及びシグナル出しが可能です

 

とまあこんな感じになってますw

 

株価データcsvフォーマット変換

株価データを準備して所定のフォルダに置いて

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をクリックすると

tcltk2/scr2.tcl に

.m.m1 add command -label "HenkanDauto" -underline 0 -command {exec bash -c ./henkanDauto &}

 と記述されてるので、

henkanDauto

#!/bin/bash
for var in `ls ./henkan/before/D*csv`
do
	year=`echo $var | cut -c 18-19`
	month=`echo $var | cut -c 20-21`
	day=`echo $var | cut -c 22-23`
	stocks=./henkan/stocks/stocks_20${year}-${month}-${day}.csv
	cat $var | awk -f ./awk/henkanD2new.awk > $stocks
	echo mv -f $var ./henkan
	mv -f $var ./henkan
	echo cp $stocks ./stocksnew
	cp $stocks ./stocksnew
done
exit

 というshell script が実行され、入手データのフォーマットを変換してくれます

実際に変換を行っているのは

awk/henkanD2new.awk

#!/bin/awk
BEGIN { 
	FS=","
	#print "henkanD2new"
	print "コード,銘柄名,市場,始値,高値,安値,終値,出来高,売買代金,henkanD2new"
 }
# 1,2行目を無視
NR>2 {
	printf("%s-T,",$2)
	printf("dummy,")
	printf("dummy,")
	if ($4==0) {printf(",")}
	else {printf("%s,",$4)}
	if ($5==0) {printf(",")}
	else {printf("%s,",$5)}
	if ($6==0) {printf(",")}
	else {printf("%s,",$6)}
	if ($7==0) {printf(",")}
	else {printf("%s,",$7)}
	printf("%s,",$8)
	printf("%d\n",($4+$7)*$8/2) #売買代金=(始値+終値)*出来高/2で代用
}

END {}

 です(ちなみに日本語シフトJIS LF(UNIX)となってますね)

 もし、入手するデータフォーマットが変わったら、このあたりを変更することになります

 更にちなみに変換後のcsvデータは シフトJIS CRLF になってます

 これで1回目の変換が実行され、前に入手していた新しいタイプのcsvフォーマットに変換されてます

で、あと2回変換が行われることになります

この辺は何とか簡潔にしたいのですが、動いているからまあいいか状態ですw

 

上場廃止銘柄除外の登録

毎日の作業でまず最初に上場廃止銘柄除外登録を行います

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Preparation→jjhsi をクリックすると

上場廃止銘柄(取引注意銘柄)|取引注意銘柄 |セミナー・マーケット情報|株のことならネット証券会社【カブドットコム】

↑がブラウザで開き、同時に設定ファイルがエディタで開くので、そこに(手動でw)4桁のコードを登録します

これで、バックテスト及びシグナル出しの際に登録した銘柄が除外されます

(バックテストで除外されるのはちょっと困ったことでもあるんですが仕方ないかと)

 ちなみに設定ファイルは

になってるようです

※システムの改行コードが混在しててちょっとまずいかもしれません まあ動いてるのでいいか状態w

 

株価データについて・・・

株価データの入手については特に書きません

まあ、探せば見つか・・・

とだけ書いときます

基本的にはcsvファイルで、その日の4本値データ+売買代金または出来高が銘柄ごとに1行になってるやつを使います

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現在はこんな感じのDataをゲットして使ってます

ちなみに シフトJIS CRLF となってますね

繰り返しますが、入手方法については特に書きませんので・・・・

 で、このcsvのフォーマットに決まりがあるわけではないので、入手するデータによって微妙にフォーマットに違いがあります

また、扱いやすいフォーマットにしたいというのもあるので・・・

  • 入手したcsv
  • 前入手していた新しいタイプのcsvフォーマットに変換し
  • それを更にその前に入手していた古いタイプのcsvフォーマットに変換し
  • 更に扱いやすいcsvフォーマットに変換

とちょっとややこしいことになってしまってますw

 

株の自作システムの詳細について書いていこうと・・・

ひょっとしたら自分で(大規模な?)株のスィングトレード用のシステム(アプリ)をプログラムしてみたいと思っている人もいるかと思いますので、私のシステムの詳細を(グダグダと)書いて行ってみようかと思ってます

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現在のパネルがこんな感じで、Tcl/Tkで書いてます

とりあえず簡易的なGUIはできてますが、プログラム本体はCUIで、shell script 駆使してます

マニュアルも開発仕様書もない状態のフルスクラッチソフトですので、まあ、記事書くことで自分のためになるので・・・・・

使っている言語は

C言語

R言語

shell script (bash

awk

sed

m4

Tcl/Tk

gnuplot

こんなところです

 

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バックテストでこんな資産グラフが描けます

 

CSN_1Aという戦略の2008年対策検討

CSN_1Aという戦略

abenomix.hatenablog.com

2008年の暴落に全く対応できていないので、パラメタ(変数)を弄ってみる

 2007/1/5~2011/2/4の1000日データ

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全くだめ!

変数は

Vckc	22
Va1	15
Va2	29
Vzd	10
Vmn	30

となってる

いろいろやったが割といい結果になったものだけ掲載

Va1 15⇒25(+10) Va2 29⇒33(+4)

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信用倍率2倍
DD:j=249:357,783( 5.50%) 資金=6,509,645
損益=2,528,449 (年740,033 年利 11.37%)

結論

  • 年利10%程度だが
  • Va1,2を大きくすれば
  • 許容DD内で運用可能