53歳限界プログラマの憂鬱

SU/CAR-ST-APplication-cellsから派生したプログラマのブログ

本家はこちら↓
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SU/CAR-ST-APplication-cellsの安倍野ミックスと申します
来訪ありがとうございます
シストレツールを自作してます
自分用の記事が多いのであまり役には立たないブログでしたが
2018/10月以降、多少は役立つブログになるかもしれません
と思いましたが、しばらくは自分用記事が多いかも・・・

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自作システム詳細目次

現在ある詐欺グループと水面下で戦ってます
しばらくそれに専念します

CSN_1Cという戦略のバックテスト

すみません ほぼ自分用記事です

CSN_1C という戦略

	MAIN	000
; -----市場----------------------
	NotT1
; -------------------------------
	Var(ckc,22)
	Var(a1,29)
; ----------------
	IntV(zd,5)
	IntV(mn,30)
; ----------------------
_	CK_CNT=Vckc
	CK_CNT	22
; ---------------------
	DblD	-Va1	d1
	pAd(Dd1)
; ---------------------
	pD(Oku(1),Oku(500000))
_	Zday=Nzd
	Zday	5
_	MAXn=Nmn
	MAXn	30
dnl --------------------
	YSN 360000
	RKK 15
	SSN 0

追記2019/6/29追記)

最新表記(内容は同じ)一部おかしくて使っていない

	MAIN	000
; -----市場----------------------
	NotT1/sj
; -------------------------------
##2008 +4
	Vckc := 0
##2008 +4 2019 +2
	Va1 := 0
; ----------------
##使っていない
	IntV(mn,30)
##
; ----------------------
	CK_CNT := 22+Vckc
; ---------------------
	Dd1 := -29-Va1
	pA :< Dd1
; ---------------------
	pD : 1/ok 500000/ok
	Zday	5
;	DEF	DAIBUG
##おかしい
;_	MAXn=Nmn
##おかしい
	MAXn	30
dnl --------------------
	YSN 360000
	RKK 15
	SSN 0

    

 2014/10/28~2018/11/22の1000日データ

f:id:sucar:20181124143007p:plain

信用倍率2倍
DD:j=398:40,510( 0.36%) 資金=11,331,986 損益=8,563,989 (年2,492,061 年利 21.99%)

DD小さく年利20%以上

2012/11/28~2016/12/30の1000日データ

f:id:sucar:20181124143455p:plain

信用倍率2倍
DD:j=868:52,471( 0.44%) 資金=12,002,192 損益=13,228,006 (年3,849,258 年利 32.07%)

やはりDD小さく年利30%以上

2009/12/4~2013/12/30の1000日データ

f:id:sucar:20181124144229p:plain

信用倍率2倍
DD:j=866:736,321( 5.83%) 資金=12,637,529 損益=10,102,361 (年2,939,717 年利 23.26%)

DDがちょっと大きいが年利は20%以上

まあ、DDは耐えられるレベル

2007/1/5~2011/2/4の1000日データ

f:id:sucar:20181124145019p:plain

信用倍率2倍
DD:j=444:1,753,060(11.77%) 資金=14,890,615 損益=8,164,142 (年2,375,708 年利 15.95%)

DDはちょっと大きい 年利も15%

DD最大の444は2008/10/23

 結論

  • 基本ルール通り運用は可能
  • 2008年レベルの暴落に対しては少しチューニングした方がいいかも

※パラメタもすべて晒してますが、パラメタの内容までは解説してないので詳細はわからないと思います
ですが、何かの参考になれば・・・・