CSN_1Cという戦略の2008年対策検討

追記）2020/5/17

コロナショックに対して　

Va1 29⇒33　Vckc 22⇒26

としたところ

儲かってないが多少は改善した
追記終わり）

CSN_1Cという戦略

abenomix.hatenablog.com

2008年の暴落に対してDDが大きいので、パラメタ（変数）を弄ってみる

2007/1/5～2011/2/4の1000日データ

 信用倍率2倍
DD:j=444:1,753,060(11.77%) 資金=14,890,615 損益=8,164,142 (年2,375,708 年利 15.95%)

まず、変数は

Vckc	22
Va1	29
Vzd	5
Vmn	30

 となってる

Vckc 22⇒26

信用倍率2倍
DD:j=433:1,134,334( 7.62%) 資金=14,890,615 損益=7,872,716 (年2,290,905 年利 15.38%)

資金変わらず、年利微減、DD2/3

Vckc 22⇒32（+10）

信用倍率2倍
DD:j=250:801,702( 5.38%) 資金=14,890,455 損益=6,940,180 (年2,019,544 年利 13.56%)

資金変わらず、年利2％マイナス　DD1/2

Va1 29⇒33

信用倍率2倍
DD:j=433:861,146( 5.97%) 資金=14,433,230 損益=6,991,587 (年2,034,503 年利 14.10%)

資金微減、年利1％マイナス　DD1/2

Vckc 22⇒26　Va1 29⇒31

信用倍率2倍
DD:j=250:739,354( 4.96%) 資金=14,905,980 損益=7,011,526 (年2,040,305 年利 13.69%)

資金微増　年利2%マイナス　DD 1/2以下

結論

• Vckc　Va1　を大きくすると
• 資金はほぼ変わらず
• 年利2%マイナス程度で
• DDを1/2以下にまで小さくできた