CSN_1Cという戦略のバックテスト
追記）2020/5/17
コロナショックには対応できずx_x
追記終わり）
すみません ほぼ自分用記事です
CSN_1C という戦略
MAIN 000 ; -----市場---------------------- NotT1 ; ------------------------------- Var(ckc,22) Var(a1,29) ; ---------------- IntV(zd,5) IntV(mn,30) ; ---------------------- _ CK_CNT=Vckc CK_CNT 22 ; --------------------- DblD -Va1 d1 pAd(Dd1) ; --------------------- pD(Oku(1),Oku(500000)) _ Zday=Nzd Zday 5 _ MAXn=Nmn MAXn 30 dnl -------------------- YSN 360000 RKK 15 SSN 0
追記2019/6/29追記）
最新表記（内容は同じ）一部おかしくて使っていない
MAIN 000 ; -----市場---------------------- NotT1/sj ; ------------------------------- ##2008 +4 Vckc := 0 ##2008 +4 2019 +2 Va1 := 0 ; ---------------- ##使っていない IntV(mn,30) ## ; ---------------------- CK_CNT := 22+Vckc ; --------------------- Dd1 := -29-Va1 pA :< Dd1 ; --------------------- pD : 1/ok 500000/ok Zday 5 ; DEF DAIBUG ##おかしい ;_ MAXn=Nmn ##おかしい MAXn 30 dnl -------------------- YSN 360000 RKK 15 SSN 0
2014/10/28～2018/11/22の1000日データ
信用倍率2倍
DD:j=398:40,510( 0.36%) 資金=11,331,986 損益=8,563,989 (年2,492,061 年利 21.99%)
DD小さく年利20%以上
2012/11/28～2016/12/30の1000日データ
信用倍率2倍
DD:j=868:52,471( 0.44%) 資金=12,002,192 損益=13,228,006 (年3,849,258 年利 32.07%)
やはりDD小さく年利30%以上
2009/12/4～2013/12/30の1000日データ
信用倍率2倍
DD:j=866:736,321( 5.83%) 資金=12,637,529 損益=10,102,361 (年2,939,717 年利 23.26%)
DDがちょっと大きいが年利は20%以上
まあ、DDは耐えられるレベル
2007/1/5～2011/2/4の1000日データ
信用倍率2倍
DD:j=444:1,753,060(11.77%) 資金=14,890,615 損益=8,164,142 (年2,375,708 年利 15.95%)
DDはちょっと大きい 年利も15％
DD最大の444は2008/10/23
結論
- 基本ルール通り運用は可能
- 2008年レベルの暴落に対しては少しチューニングした方がいいかも
※パラメタもすべて晒してますが、パラメタの内容までは解説してないので詳細はわからないと思います
ですが、何かの参考になれば・・・・
